Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, kapitalisasi pasar dan trading day terhadap return saham pada perusahaan real estate and property yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Teori dasar dalam penelitian ini adalah Signalling Theory dan Efficiency Market Hypothesis. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan d…